На примере рекомендаций от брокера FinmaxFX разбираемся детально, что это такое и как грамотно применять в торговле на финансовых рынках. Кластерный анализ выступает в роли весьма полезного инструмента, позволяющего найти лучшие точки для входа в сделку, таким образом, повышая эффективность работы трейдера. По нему можно понять, как представлена реальная картина на рынке и какое соотношение наблюдается между покупателями и продавцами. Пример выше показывает два разворота цены вниз от кластерный анализ в трейдинге тех уровней, на которых были выставлены значительные объемы ордеров на продажу.

Как анализировать кластерные графики

При подходе цены к этому блоку резонно ожидать отскока на следующих свечах. А может просто рынок решил понервировать тех, кто купил контракты и поспешил расслабиться (или даже перевел позицию в безубыток). Это видно по перевесу цифр в левой колонке – количеству проданных контрактов. Также можешь зайти в окно настроек Chart Settings через контекстное меню, или нажав на иконку в меню на верхней панели графика и выбрав вкладку Clusters Settings. Начни пользоваться ATAS совершенно бесплатно и без ограничений по времени! Или сразу подключай продвинутый тариф и получи доступ к полному функционалу.

комментария на «“Кластерный анализ: сигналы для торговли”»

• Как правило, поток ордеров с бирж криптовалют предоставляется бесплатно.
• То есть, индикатор помогает выявить важные уровни поддержки/сопротивления.
• Для определения более точных уровней необходимо анализировать самые узкие временные отрезки, в том числе просматривать данные минутного таймфрейма.
• Благодаря дельта-профилю трейдер воздерживается от покупки и находит прекрасный момент для продажи.
• Используя кластеры, можно найти оптимальный порог входа, обеспечивая прибыльную торговлю.
• Эти методы помогают проводить классификацию данных и строить кластеры на основе заданных параметров.

Фактически Smart Tape (показан ниже справа от графика) отображает поток информации о только что заключенных сделках в виде постоянно обновляемых столбиков. В любой момент времени на рынке может произойти все, что угодно. Трейдер должен оценивать вероятности того, что цена продолжит двигаться в направлении текущего тренда, развернется, или зайдет в “боковик”.

Анализ цены на золото с помощью индикаторов объемного анализа.

Если эту зону пробить в противоположную сторону, это грозит срывом стопов, следовательно, будет появляться импульс. Позволяет увидеть реальное поведение участников рынка с разбивкой на крупных и мелких игроков, исходя из объемов сделок. С развитием вычислительной техники и технологий трейдинга, участники рынка получили возможность “заглянуть внутрь” бара, и увидеть его составляющие — кластера. Кластерный анализ позволяет увидеть, что происходит “в теле” каждого бара с максимальной подробностью. Кластерный анализ рынка позволяет трейдеру детальнее понять, в какую сторону, скорее всего, будет меняться цена торгуемого актива.

Из торговых стаканов, в которых отображаются объемы всех активных ордеров. Объем кластера – это суммарное значение торговых сделок, проходящих по ценам спроса (Bid) и предложения (Ask). Как правило, в одной свече имеется несколько кластеров, что и помогает трейдеру определять ценовой диапазон, который отображает поведение крупных игроков рынка. Для большей визуальной восприимчивости, наиболее значимые объемы маркируются отдельным цветом. С помощью кластерного анализа можно видеть активность участников рынка внутри даже самого маленького ценового бара. Это наиболее точный и детальный анализ, так как показывает точечное распределение объёмов сделок по каждому ценовому уровню актива.

Тем не менее благодаря футпринтам ты можешь считывать разворачивающуюся историю, используя таймфреймы различных периодов и информацию внутри кластеров. Комбинируя контент (Content), режимы (Mode), и цветовые настройки (Color Scheme), ты можешь получить более 440 различных вариаций кластерных графиков. Учетные данные для входа были отправлены на ваш электронный адрес. Но в таких программах онлайн трейдинг с кластерным анализом не слишком удобен.

Такой подход помогает сократить риски и найти более точные точки входа. С помощью индикатора можно обнаружить максимальные уровни по объему и дельте в каждом баре. Чтобы понять, как для этого надо настроить индикатор, посмотрите видео на нашем канале. На втором графике мы изменили настройки индикатора, чтобы искать биды от 1000 контрактов. Дополнительно мы хотим, чтобы бидов было больше, чем асков на 80%. То есть, мы преследуем цель увидеть агрессивные рыночные продажи, но настроили индикатор иначе.

Например, трейдер может упустить из поля зрения важную информацию, а соответствующий индикатор подскажет об упущении, поставит на графике отметку. Также индикаторы дают помощь в анализе, “сканируют” историю и графики, разыскивая именно то, что нужно трейдеру. Кластеры создаются на основе схожести между активами, что позволяет трейдерам лучше понять, какие активы могут двигаться вместе и какие — независимо друг от друга. Это полезно для прогнозирования и принятия решений о торговых стратегиях.

Настройки отображения кластерных графиков можно найти в панели настроек для каждого торгового инструмента. Такой подход служит эффективным способом для изучения рынка и определения уровней влияния, а также поиска точек потенциальных разворотов. Он называется также рыночным профилем и изображается как гистограмма, указывающая данные проторгованного объема на каждом рыночном участке. Рассматривая рисунок, можно отметить, что столбцы гистограммы 1-4 показывают, как на сильном вливании объема случился отскок от уровня поддержки. Зона столбцов 5-6 демонстрирует, что при выбросе объема тормозилось движение вверх, а крупный трейдер входил на продажные сделки. Полезно применять индикатор YuClusters, который помогает формировать графики, используя тиковые данные и выбранную трейдером цену Аск, Бид или среднее их значение.

Например, банки используют анализ для определения кредитного рейтинга, а страховые компании — чтобы выявлять мошеннические операции. Кластерный анализ показывает динамику рыночной борьбы сил спроса и предложения самым подробным образом. Выпуклость «застрявших покупателей» обозначила ориентир для уровня сопротивления (тест уровня медвежьего пробоя). Если в точке 2 было куплено 692 контракта, то покупатели будут рады их продать без убытков (если рынок позволит это сделать). Поэтому точка 2 – уровень сопротивления, где предположительно будут активны продавцы. В широком понимании кластеризация сводится к тому, чтобы взять нечто целое и сгруппировать части этого целого в кластеры по какому-то конкретному признаку.

Он помогает идентифицировать схожие по характеристикам группы активов или финансовых инструментов. Подобные кластеры могут иметь похожую динамику, корреляции или глубину рынка. Используя кластера в трейдинге, ты можешь судить о преобладании на рынке продаж или покупок. Кластерный анализ позволяет отслеживать объемы внутри бара любого ТФ. Особенно это важно при подходе к значимым уровням поддержки или сопротивления.

Ты получаешь больше ценной информации о динамике торгов – а вместе с тем конкурентное преимущество перед другими трейдерами. Используя дельту, можно судить о преобладании на рынке продаж или покупок. Кластерный анализ позволяет наблюдать сделки и отслеживать их объёмы внутри бара любого ТФ. Особо это важно при подходе к значимым уровням поддержки или сопротивления. На этом графике видно, как последовательно создаются крупные кластеры на 1,056. Около этого уровня рынок уходит в стабильное состояние контрактов.

Но когда вы решите проанализировать эти данные, то поймёте, что невозможно изучать информацию о каждом клиенте отдельно. Наш мозг не в состоянии обрабатывать такое большое количество информации, а ещё это непрактично. Узнайте, как выполнять её быстрее с помощью кластерного анализа.

Визуально можно настроить несколько индикаторов на одном графике с разными формами и цветами. Например, крупные сделки могут быть показаны красными квадратами, а крупные значения дельты — зеленым кругом. Индикатор Cluster Search является как раз таким полезным помощником. Сегодняшняя статья посвящена этому важному инструменту для поиска кластеров. Маркетолог задаёт переменные — показатели, по которым формируют кластеры.

Торговля с использованием потока ордеров — это эффективный способ, позволяющий трейдеру получить преимущество на рынке. Как правило, поток ордеров с бирж криптовалют предоставляется бесплатно. За поток ордеров с бирж фьючерсов или акций может взиматься небольшая плата. Однако эти затраты могут полностью окупиться благодаря преимуществам метода Order Flow.

В трейдинге кластерный анализ помогает выявить различные типы рынков, например, боковой тренд, восходящий тренд или нисходящий тренд. Это позволяет трейдерам понять, в какой фазе рынка они находятся и принять соответствующие решения. Таким образом, кластерный анализ в трейдинге является мощным инструментом для выделения подобных активов, исследования финансовых данных и принятия информированных решений. Кластерный анализ – это статистический метод, используемый для разделения данных на группы или кластеры по схожим характеристикам. При проведении кластерного анализа используются различные метрики и алгоритмы с целью определить степень схожести между объектами. В итоге, кластерный анализ в трейдинге позволяет выделить группы схожих объектов, что помогает трейдеру лучше понять рынок и принимать более информированные инвестиционные решения.

Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.